基金从业资格

1、组织机构不包括( )。

A.会员大会

B.理事会

C.专门委员会

D.协商大会

答案：D

解析：我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制，设会员大会、理事会和专门委员会。

2、证券交易所的设立和解散由( )决定。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.基金业协会

D.中国证券登记结算有限责任公司

答案：A

解析：证券交易所的设立和解散，由国务院决定。

3、全国银行间债券市场质押式回购期限最长为( )。

A.3个月

B.4个月

C.6个月

D.1年

答案：D

解析：中国人民银行规定，质押式回购期限最长为1年，在1年之内由投资者双方自行商定回购期限。在目前我国债券市场的质押式回购中，1天和7天回购是交易最大、最为活跃的品种。

4、以下各项中( )不属于场内证券交易清算与交收的原则。

A.净额清算原则

B.共同对手方制度

C.权责对应原则

D.分级结算原则

答案：C

5、投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出是属于( )。

A.证券的回转交易

B.证券的卖出交易

C.证券的竞价交易

D.证券权证交易

答案：A

解析：场内证券交易清算与交收的原则包括净额清算原则、共同对手方制度、货银对付原则和分级结算原则。

6、以下各项中( )不属于我国银行间债券结算的类型。

A.全额结算

B.净额结算

C.逐笔结算

D.双边结算

答案：D

解析：根据债券交易和结算的相互关系，债券结算可分为全额结算和净额结算两种类型，全额结算也称逐笔结算。

7、为保证多边净额清算结果的法律效力，一般需要引入( )安排。

A.货银对付则

B.共同对手方制度

C.分级结算原则

D.净额清算原则

答案：B

解析：为保证多边净额清算结果的法律效力，一般需要引入共同对手方制度安排。

8、( )是指结算系统实时检查参与者券款情况，只要结算所需条件满足即可进行券款的交收。

A.实时处理

B.批量处理

C.当面处理

D.集中处理

答案：A

解析：实时处理是指结算系统实时检查参与者券款情况，只要结算所需条件满足即可进行券款的交收。

9、权益类证券大宗交易,协议平台的成交确认时间为每个交易日( )。

A.9：15—11：30

B.15：00—15：30

C.13：00—15：30。

D.14:30-15：30

答案：B

10、买断式回购的期限由交易双方确定，但最长不得超过( )天。

A.30

B.60

C.90

D.91

答案：D

解析：按规定，目前买断式回购的期限最长不得超过91天，具体期限由交易双方确定。

11、有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩，所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是( )。

A.基金风险水平

B.基金规模

C.投资目标

D.时期选择

答案：D

解析：同一基金在不同时间段的表现可能有很大差距，因此在进行基金业绩评价时要注意时期选择。

12、某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%，请问该基金的资产配置贡献为( )。

A.1%

B.2%

C.1.2%

D.3.3%

答案：D

解析：把股票部分和债券部分中的超额收益率乘以各自的投资比例，得出行业与证券选择带来的贡献。该基金的资产配置贡献为：(90%-60%)×15%+(10%-40%)×4%=3.3%。

13、衡量基金绩效的有多种，其中属于风险调整收益指标的是( )。

A.年化收益率

B.加权收益率

C.特雷诺比率

D.平均收益率

答案：C

解析：特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论(资本资产定价模型简称)，表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。

14、下列关于基金的分类标准，描叙错误的是是( )。

A.80%以上的基金资产投资与股票的，为股票基金

B.80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。

C.80%以上的基金资产投资于货币市场工具的，为货币市场基金

D.80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金

答案：C

解析：仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金

15、计算基金风险调整后收益的主要指标有( )。

①夏普比率

②特雷诺比率

③杜邦比率

④詹森α

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.②③④

答案：C

解析：风险调整的基金业绩评估方法主要有夏普比率、特雷诺比率、詹森、信息比率与跟踪误差等。因此，选项C正确。

16、某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为( )。

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38

答案：D

解析：D解析(14%-6%)/21%=0.38

17、时间加权收益率假设红利以除息前一日的( )减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

A.综合值

B.单位净值

C.全部价值

D.市场指标

答案：B

18、某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金的年平均收益率为( )。

A.17.8%

B.18%

C.6%

D.16.6%

答案：D

19、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础

答案：A

解析：夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

20、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间资产回报率为( )。

A.5%

B.3%

C.2%

D.8%

答案：A

解析：资产回报率=(105-100)÷100×100%=5%。

编辑推荐：

2019年基金从业考试，考试时间（全年）计划安排

基金从业资格考试网络课程试听

基金从业资格考试教材及辅导书

2019版《基金从业资格考试大纲》各科目新旧变化对比

（责任编辑：）

共2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页