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资本资产定价模型

资本资产定价模型(capital asset pricing model，CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。这种方法是描述性的，它用一般均衡模型刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。CAPM汇集了威廉·夏普、约翰·林特纳和费雪·布菜克三位学者的研究成果，夏普教授也因此获得了1990年的诺贝尔经济学奖。

(一)资本资产定价模型的主要思想

(二)资本资产定价模型的基本假定

(三)资本市场线

(四)证券市场线

(五)CAPM的实际应用

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（责任编辑：中大编辑）

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