基金从业资格

上面我们讨论的都是单个随机变量的问题。但在金融市场上，我们时常想要知道多个不同随机变量之间的联系，比如利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值;再比如分析持有的投资组合内各项证券的价格联动性，以及组合整体表现与市场组合收益的数量关系等。在此，我们利用相关变量来对随机变量的相关性进行描述。

相关系数(correlation coefficient)是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用Pij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。

相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|Pab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|Pac|大，则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。

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