中级经济师

第十九章 金融风险与金融监管

一、金融风险

掌握金融风险的定义。

掌握金融风险的基本特征

不确定性;相关性;高杠杆性;传染性

掌握常见的金融风险的四种类型

二、金融危机

(一)掌握金融危机的含义

金融危机的发生具有频繁性、广泛性、传染性和严重性等特点。

(二)掌握金融危机的类型

债务危机、货币危机、流动性危机、综合性金融危机。注意：发生货币危机国家的汇率政策的共同特点在于其盯住汇率安排

(三)了解次贷危机

第一阶段是债务危机阶段;

第二个阶段是流动性危机;

第三个阶段即信用危机。

三、金融监管理论

(一)掌握金融监管的含义

金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的一些特性有关。(1)银行提供的期限转换功能;(2)银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易的费用;(3)银行的信用创造和流动性创造功能。

(二)掌握金融监管的一般性理论

四、金融监管体制

(一)金融监管体制的含义与分类

含义：一国金融管理部门的构成及其分工的有关安排。

分类：

(二)我国金融监管体制演变

熟悉我国金融监管体制的演变：自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。

掌握我国金融监管体制的特点：我国采用独立于中央银行的分业监管体制(独立于中国人民银行的由银监会、证监会和保监会组成的分业监管体制)。

在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用--维护金融稳定。此外，中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权。

五、国际金融监管协调

(一)了解巴塞尔协议产生的背景与发展

(二)1988年巴塞尔报告(掌握)

1988年巴塞尔报告的主要内容是确认了监督银行资本的可行的统一标准。

1.资本组成

2.风险资产权重

3.资本标准

4.过渡期安排

1.资本组成

2.风险资产权重

权重越大，表明该资产的风险越大。

3.资本标准

到1992年底，所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资本与风险加权资产的比率不得低于8%，其中核心资本比率不得低于4%。

4.过渡期安排。1987年年底~1992年年底

(三)2003年新巴塞尔资本协议

(四)2010年巴塞尔协议Ⅲ

巴塞尔协议Ⅲ体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维，按照资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行，长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行业监管的新标杆。

1.强化资本充足率监管标准;

2.引入杠杆率监管标准;

3.建立流动性风险量化监管标准;

4.确定新监管标准的实施过渡期。

1.强化资本充足率监管标准

资本监管是本轮金融监管改革的核心。

巴塞尔委员会确定了3个最低资本充足率的监管标准：

(1)普通股充足率：4.5%;(2)一级资本充足率：6%;

(3)总资本充足率：8%

两个超额资本要求

(1)要求银行建立留存超额资本，由普通股构成，最低要求为2.5%

(2)建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本，最低要求为0~2.5%

新标准实施后，正常情况下，商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%

2.引入杠杆率监管标准

自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监管杠杆率的变化，2013年初开始进入过渡期，2018年正式纳入第一支柱框架

3.建立流动性风险量化监管标准

两个流动性风险监管的量化指标：(1)流动性覆盖率;(2)净稳定融资比率

4.确定新监管标准的实施过渡期

为期8年(2011~2018)的过渡期安排

(五)熟悉巴塞尔协议在我国的实施

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