期货从业资格

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期货从业资格考试《基础知识》强化训练题

151.期货市场套期保值者是期货市场的风险承担者。(   )

152.期货交易的价格和实物商品交易的价格一样，都具有连续性和公开性。(   )

153.会员制的期货交易所不能改制上市。(   )

154.目前我国的期货结算部门由三家期货交易所共同拥有。(   )

155.价格跌一段相当长的时间，出现恐慌性卖出，随着日益扩大的成交量，价格大幅度下跌，继恐慌性卖出之后，预期价格可能上涨，同时恐慌性卖出所创的低价，将不可能在极短时间内跌破。随着恐慌性大量卖出之后，往往是空头的开始。(   )

156.K线理论认为价格的变动主要体现在开盘价、收盘价、结算价和平均价四个价格上。(   )

157.与远期交易相比，期货交易的违约风险更高。(   )

158.相比电子交易，公开喊价的方式可以部分取代交易大厅和经纪人。(    )

159.上海期货交易所在2006年10月30日开始进行沪深300股指期货的仿真交易。(   )

160.现货交易的目的是为生产和经营筹集必要的资金及为暂时闲置的货币资金寻找生息获利的投资机会。(   )

四、分析计算题(本题共10个小题，每题2分，共20分。在每题给出的4个选项中，只有1项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

161.已知今日8月天胶的收盘价为15560元/吨，昨日EMA(12)的值为16320，昨日EMA(26)的值为15930，则今日DIF的值为(  )。

A.200B.300C.400D.500

162.某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（  ）美元。(忽略佣金成本)

A.80B.300C.500D.800

163.2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是（  ）点。

A.10000B.10060C.10100D.10200

164.某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（  ）美元/盎司。

A.0B.0.5C.1D.1.5

165.假定6月份，豆油的期货价格为5300元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元／吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权合约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为（  ）。

A.最大利润为60元；最大亏损为40元

B.最大利润为50元；最大亏损为40元

C.最大利润为50元；最大亏损为30元

D.最大利润为60元；最大亏损为30元

166.某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分／蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分／蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分／蒲式耳和16美分／蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分／蒲式耳，则该组合的最大收益为（  ）美分／蒲式耳。

A.2B.4C.5D.6

167.某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（  ）美分/蒲式耳。

A.4B.6C.8D.10

168.某交易者在5月30买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月30的11月份铜合约价格为（  ）元/吨。

A.17610B.17620C.17630D.17640

169.粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元／吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元／吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为（  ）元。

A.亏损50000B.盈利10000C.亏损3000D.盈利20000

170.某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元／吨，卖出平仓时的基差为-50元／吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（   ）元。

A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.亏损1500

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（责任编辑：中大编辑）