历年期货从业资格考试基础知识考点真题解析
美国短期利率期货的报价与交割
8-7(2010年5月单选题)标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。
A.25
B.32.5
C.50
D.100
【答案】A
【解析】利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动=90/360×0.01%×1000000=25(美元)。
美国中长期国债期货的报价与交割
8-8(2010年5月多选题)以下利率期货合约,不采取指数式报价方法的有( )。
A.CME3个月期国债
B.CME3个月期欧洲美元
C.CBOT5年期国债
D.CBOT10年期国债
【答案】CD
【解析】中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法,而是采用价格报价法。
8-9(2010年5月单选题)当合约到期时,以( )进行的交割为实物交割。
A.结算价格进行现金差价结算
B.标的物所有权转移
C.卖方交付仓单
D.买方支付货款
【答案】B
【解析】以标的物所有权转移进行的交割为实物交割,按结算价格进行现金差价结算的交割为现金交割。
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(责任编辑:中大编辑)
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