无套利区间的计算:其中包含期货理论价格的计算
首先,无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本
无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本
其次,期货理论价格=期货现值X【1+(年利息率-年指数股息率)X期间长度(天)/365】
年指数股息率就是分红折算出来的利息
最后,总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击成本+借贷利率差
借贷利率差成本=现货指数X借贷利率差X借贷期间(月)/12
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