1. 一段时间后,10 月股指期货合约下跌到 3132.0 点;股票组合市值增长了 6.73%。 基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( ) 万元。
A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
美元远期利率协议的报价为 LIBOR(3×6)4.50%/4.75%。为了对冲利率风险,某企业 买入名义本金为 2 亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。
2. 该美元远期利率协议的正确描述是( )。
A.3 个月后起 6 个月期利率协议的成交价格为 4.50%
B.3 个月后起 3 个月期利率协议的成交价格为 4.75%
C.3 个月后起 3 个月期利率协议的成交价格为 4.50%
C.3 个月后起 6 个月期利率协议的成交价格为 4.75%
3. 若 3 个月后,美元 3 月期 LIBOR 利率为 5.5%,6 月期 LIBOR 利率为 5.75%,则依 据该协议,企业将( )美元。
A.收入 37.5 万
B.支付 37.5 万
C.收入 50 万
D.支付 50 万
参考答案:
1、B
2、D
3、C
考生都在关注:
(责任编辑:hbz)