期货从业资格

162．某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手(10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨再次买人5手合约，当市价反弹到()元／吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)

A．2010

B．2015

C．2020

D．2025

163．假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的厣系数分别为1．2，0．9和1．05，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的母系数为()。

A．1．05

B．1．15

C．1．95

D．2

164．某套利者以63200元／吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的结果为()。

A．价差扩大了100元／吨，盈利500元

B．价差扩大了200元／吨，盈利1000元

C．价差缩小了100元／吨，亏损500元

D．价差缩小了200元／吨，亏损1000元

165．若A股票报价为40元，该股票在2年内不发放任何股利；2年期期货报价为50元。某投资者按10％年利率借4000元资金(复利计息)，并购买该100股股票；同时卖出100股2年期期货。2年后，期货合约交割，投资者可以盈利()元。

A．120

B．140

C．160

D．180

166．1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是()。

A．3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元／吨

B．3月份铜合约的价格下跌了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨

D．3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨

167．3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买人8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元／吨、1750元／吨和1760元／吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元／吨、1760元／吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是()元。

A．160

B．400

C．800

D．1600

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（责任编辑：中大编辑）

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