期货从业资格

2012年期货从业资格考试考前冲刺阶段，小编特为您搜集整理了2012年期货从业资格考试《期货投资分析》冲刺训练题，希望对您参加本次考试有所帮助！

21"当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。

问1[多选]:95.若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

A. 20.5

B.21.5

C.22.5

D.23.5

问2[多选]:96.若远期价格为（）元，则可以通过"卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头"的策略来套利。

A. 20.5

B.21.5

C.22.5

D.23.5

答案1: ABCD；2: AB

22"根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下四题。

问1[多选]:97.依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（）。

A. 包含2个下跌推动浪

B.包含3个下跌推动浪

C.包含2个下跌调整浪

D.包含3个下跌调整浪

问2[多选]:98.依据波浪理论，对主跌浪的正确判断是（）。

A. 从A点至B点的下跌是此轮行情的主跌浪

B.从D点至E点的下跌是此轮行情的主跌浪

C.从E点至F点的下跌是此轮行情的主跌浪

D.从F点至G点的下跌是此轮行情的主跌浪

问3[多选]:99.对图中KDJ指标的正确判断是 （）。

A. BB点出现底部金叉

B.BB点出现顶部死叉

C.CC点出现底部金叉

D.CC点出现顶部死叉

[答案]1: BC；2: B；3: AD

23经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在（）。

A. 多重共线性

B.异方差

C.自相关

D.正态性

[答案]A

24为应对"次贷危机"引发的经济衰退，美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由（）购买时，对扩大总需求的作用最为明显。

A. 美国家庭

B.美国商业银行

C.美国企业

D.美联储

[答案]D

25.2010年6月，威廉指标创始人LARRY WILLIAMS访华，并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对"威廉指标（WMS%R）"的正确认识是（）。

A. 可以作为趋势性指标使用

B.单边行情中的准确性更高

C.主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判

D.可以单独作为判断市场行情即将反转的指标

[答案]C

262011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值（）。

A. 与1973年3月相比，升值了27%

B.与1985年11月相比，贬值了27%

C.与1985年11月相比，升值了27%

D.与1973年3月相比，贬值了27%

[答案]D

27当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。

A. （30-5E<SUP>-0.03</SUP>）E<SUP>0.06</SUP>

B.（30+5E<SUP>-0.03</SUP>）E<SUP>0.06</SUP>

C.30E<SUP>0.06</SUP>+5E<SUP>-0.03</SUP>

D.30E<SUP>0.06</SUP>-5E<SUP>-0.03</SUP>

[答案]A

28利用MACD进行价格分析时，正确的认识是（）。

A. 出现一次底背离即可以确认价格反转走势

B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素

D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离

[答案]C

29当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。

A. ［3293，3333］

B.［3333，3373］

C.［3412，3452］

D.［3313，3353］

[答案]D

30预期标的资产价格会有显着的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。

A. 买入跨式（STRADDLE）期权

B.卖出跨式（STRADDLE）期权

C.买入垂直价差（VERTICAL SPREAD）期权

D.卖出垂直价差（VERTICAL SPREAD）期权

[答案]A

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（责任编辑：中大编辑）

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