中级审计师

    （二）投资组合风险报酬率的计算（掌握P95）

    投资组合的风险报酬率是投资者因承担不可分散风险（系统性风险）而要求的额外报酬率。
    计算公式：RP=βP（Rm-RF）
    其中：
    RP——投资组合的风险报酬率
    βP——投资组合的β系数 
  
    其中： ——投资组合的β系数
    ——第i种证券在投资组合中所占的比重
    ——第i种证券的β系数
Rm——证券市场平均报酬率
RF——无风险报酬率，一般用政府公债的利率表示

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