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2010年统计辅导《原因与规律分析》(11)

发表时间:2010/7/31 14:09:53 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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(4)    对回归系数显著性的检验

对于多元线性回归模型,如果方程的总体线性关系是显著的,并不能说明每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的,必须对每个解释变量进行显著性检验,以决定是否将其作为解释变量保留在模型中。如果某个变量对被解释变量的影响并不显著,应该将它剔除,以建立更为简单的模型。

对多元线性回归模型的回归系数显著性进行检验的方法与一元线性回归模型中所用的方法相同。只是参数估计量的标准差的计算公式不同。本例选定显著性水平

所以拒绝H0,接受H1。检验结果表明,在95%置信概率下, 不是由这样的总体产生的,显著地不为0,即变量X1对被解释变量的影响是显著的;也就是说,在95%的置信概率下,人均国内生产总值对人均居民消费额的影响是显著的。

再对进行检验。

所以拒绝H0,接受H1。检验结果表明,在95%置信概率下, 不是由这样的总体产生的,显著地不为0,即变量X2对被解释变量的影响是显著的;也就是说,在95%的置信概率下,前一期人均居民消费额对人均居民消费额的影响是显著的。

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