中级统计师

2.计算步骤

主成分分析可分为以下几个主要步骤：

（1）列出指标数值矩阵X

（2）计算X的协方差矩阵S。为了消除指标间不同量纲的影响，一般需先对原始数据进行标准化处理，而变换后的标准化值的协方差矩阵恰好是原始指标数值X的相关矩阵。因此，计算协方差矩阵可简化为计算相关矩阵R。

（3）计算协方差矩阵S（或相关矩阵R）的特征值λ和特征向量L（即指标x的系数）。

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