中级统计师

1. 最大似然估计法

最大似然估计法是费歇在1912年提出的。从理论上看，它是参数点估计中最重要的方法，具有优良的数学性质，应用十分广泛。最大似然估计法是建立在最大似然原理基础上的求估计量的方法。

(1) 最大似然原理

最大似然原理的直观想法是：将在试验中概率最大的事件推断为最可能出现的事件。

一般地，如果总体分布中未知参数 可供选择的估计有 ，对于任意x，恒有： 成立。其中 是 中的某一个， 是异于 中任一估计，由于 使概率 )为最大，故应选 作为 的估计。满足上式的 称为待估参数 的最大似然估计。这就是最大似然原理的基本思想。

(2) 最大似然估计法简介(略)

2. 估计量的评选标准

在参数估计中，我们用样本估计量 作为总体参数 的估计。实际上，用于估计的估计量在很多情况下不只一个，例如：我们可以用样本均值作为总体均值的估计量，也可以用样本中位数作为总体均值的估计量等等。

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