中级统计师

①      对回归系数的显著性检验

对于多元线性模型，如果方程的总体线性关系是显著的，并不能说明每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否将其作为解释变量保留在模型中。如果某个变量对被解释变量的影响并不显著，应该将它剔除，以建立更为简单的模型。这就是变量显著性检验的任务。

变量显著性检验即对回归系数的显著性进行检验，如果变量X_i是显著的，那么回归系数 应该显著地不为0。于是，在变量显著性检验中设计的原假设为：

然后根据样本观测值和估计值，计算t统计量：

影响是不显著的。

∴拒绝原假设H₀，接受备择假设H₁。表明在95%置信概率下，不是由这样的总体产生的，显著地不为0，即变量Xi对被解释变量的影响是显著的。也就是说，在95%的置信概率下，城镇居民的人均可支配收入对于人均消费性支出的影响是显著的。

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