证券从业资格证

第五节　证券组合的业绩评估

一、业绩评估原则

二、业绩评估指标

（一）Jensen（詹森）指标

詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合期望收益率之间的差。

（二）Treynor（特雷诺）指数

特雷诺指数是1965年特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。

（三）Sharpe（夏普）指数

夏普指数是1966年夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合风险溢价除以标准差。

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