证券从业资格证

第八章 金融工程学应用分析

考纲分析

·了解金融工程的定义、内容及其应用;

·熟悉金融工程的技术、运作步骤;

·掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险：

·掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理;

·熟悉股指期货套利的主要方式：

·掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理：

·熟悉Alpha套利的基本概念、原理;

·掌握股指期货套期保值交易实务，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合约份数计算：

·掌握套期保值与期现套利的区别;

·熟悉股指期货投资的风险;

·了解风险度量方法的历史演变：

·掌握VaR的概念与计算的基本原理;

·熟悉VaR计算的主要方法及优缺点：

·熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。

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（责任编辑：黑天鹅）

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