证券从业资格证

证券从业资格考试时间：2014年证券从业资格考试第六次预约式考试于8月17日举行。

31.投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额享有该日和整个节

假日期间的收益。 ( )

A.正确

B.错误

32.对基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入，依照税法的规定征收营业

税。 ( )

A.正确

B.错误

33.基金投资人应根据自己的收益偏好和风险承受能力，对基金品种作出审慎选择。( )

A.正确

B.错误

34.开放式基金在基金合同生效后每3个月披露一次更新的招募说明书。 ( )

A.正确

B.错误

35.开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计

净值。 ( )

A.正确

B.错误

36.基金份额参考净值是指在交易时间内，申购、赎回清单中组合证券(含预估现金部分)的

实时现值，主要供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 ( )

A.正确

B.错误

37.一家机构或受同一实际控制人控制的机构参股基金管理公司的数量不得超过3家，其中

控股的数量不得超过2家。 ( )

A正确

B.错误

38.中国证监会对基金销售机构内部控制情况的监督检查是日常监管的重点。 ( )

A正确

B.错误

39.股票基金应有80%以上的资产投资于股票。 ( )

A.正确

B.错误

40.进行重要投资需有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。 ( )

A.正确

B.错误

41.组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能够给投

资者带来最大满足。 ( )

A.正确

B.错误

42.多种证券组合可行域满足一个共同的特点左边界必然向外凹或呈线性。 ( )

A.正确

B.错误

43.所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险

证券的相对市值比例一致的证券组合。 ( )

A.正确

B.错误

44.有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。( )

A.正确

B.错误

45.一般情况下，对个人投资者而言，个人的风险偏好是影响资产配置的最主要因素。 ( )

A.正确 B错误

46.历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来

的资产类别收益。 ( )

A.正确

B.错误

47.恒定混合策略指在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置应当进行相应的调整以

保持各类资产的投资比例不变。 ( )

A.正确

B.错误

48.投资组合保险策略的支付模式是直线。 ( )

A.正确

B.错误

49.通过组合投资，能够减少直至消除的是系统性风险，而只承担影响所有股票收益率的

非系统性风险。 ( )

A.正确

B.错误

50.从红利收益率和市场对优秀增长类公司发出的价格信号来看，红利收益率通常和公司

增长能力呈正向变化关系。 ( )

A.正确

B.错误

51.通常认为，价格上升而交易量下降是股票价格随后将下跌的信号。 ( )

A.正确

B.错误

52.跟踪误差是可以避免的。 ( )

A.正确

B.错误

53.加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行

加权平均后得到的收益率。 ( )

A正确

B.错误

54.若外币相对于本币升值，债券投资带来的现金流不能兑换到更多的本币，从而不利于

债券投资者提高其收益率。 ( )

A.正确

B.错误

55.与替代互换相区别的是，市场间利差互换所涉及的债券是相同的。 ( )

A.正确

B.错误

56.指数构造中所包含的债券数量越多，跟踪误差不变。 ( )

A.正确

B.错误

57.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基

金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。 ( )

A.正确

B.错误

58.詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望

收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。 ( )

A.正确

B.错误

59.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。 ( )

A.正确

B.错误

60.在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基会的现金比例或持有的债券比例应该较大。 ( )

A.正确

B.错误

31.B

【解析】投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该Et

和整个节假日期间的利润。

32.A

【解析】对基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入，依照税法的规定征

收营业税。

33.A

【解析】基金投资人应根据自己的收益偏好和风险承受能力，对基金品种作出审慎选择。34.B

【解析】开放式基金在基金合同生效后每6个月披露一次更新的招募说明书。

35.B

【解析】开放式基金开放申购、赎回后，会披露每个开放日的基金份额净值和份额累计

净值。

36.A

【解析】题中表述是正确的。

37.B

【解析】一家机构或受同一实际控制人控制的机构参股基金管理公司的数量不得超过2

家，其中控股的数量不得超过1家。

38.A

【解析】中国证监会对基金销售机构内部控制情况的监督检查是日常监管的重点。

39.B

【解析】股票基金应有60%以上的资产投资于股票。

40.A

【解析】进行重要投资需有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。

41.A

【解析】组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能

够给投资者带来最大满足。

42.B

【解析】多种证券组合可行域满足一个共同的特点左边界必然向外凸或呈线性，即不会

出现凹陷。

43.A

【解析】所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场

上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。

44.A

【解析】有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。

45.B

【解析】一般情况下，对个人投资者而言，个人的生命周期是影响资产配置的最主要

因素。

46.A

【解析】历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推

测未来的资产类别收益。

47.A

【解析】恒定混合策略指保持投资组合中各类资产的比例固定。也就是说，在各类资产

的市场表现出现变化时，资产配置应当进行相应的调整以保持各类资产的投资比例

不变。

48.B

【解析】投资组合保险策略的支付模式为凸型。

49.B

【解析】通过组合投资，能够减少直至消除的是非系统性风险，而只承担影响所有股票

收益率的是系统性风险。

50.B

【解析】从红利收益率和市场对优秀增长类公司发出的价格信号来看，红利收益率通常

和公司增长能力呈反向变化关系。

51.A

【解析】通常认为，价格上升而交易量下降是股票价格随后将下跌的信号。

52.B

【解析】复制的投资组合的波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致，所以跟

踪误差是难以避免的。

53.A

【解析】加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权

重进行加权平均后得到的收益率。

54.B

【解析】若外币相对于本币升值，债券投资带来的现金流可以兑换到更多的本币，从而

有利于债券投资者提高其收益率。

55.B

【解析】与替代互换相区别的是，市场间利差互换所涉及的债券是不同的。

56.B

【解析】指数构造中所包含的债券数量越多，由交易费用所产生的跟踪误差就越大，但

由于投资组合与指数之间的配比程度的提高而可以降低跟踪误差。

57.B

【解析】特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

58.A

【解析】詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合

的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。

59.A

【解析】夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。

60.B

【解析】在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基会的现金比例或持有的债券比例应该较小。

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