证券从业资格证

第三节 VAR方法
一、VAR方法的历史演变
二、VAR方法的基本原理及计算方法
（一）VAR计算的基本原理
（二）VAR主要计算方法
局部估值法和完全估值法
1、德尔塔-正态分布法
2、历史模拟法
3、蒙特卡罗模拟法
三、VAR方法的应用
（一）风险管理与控制
（二）基于VAR法的资产配置与投资决策
（三）基于VAR法的业绩评价
（四）风险监管
四、使用VAR方法须注意的问题
没有最坏的损失
误差
头寸变化

（责任编辑：）

共2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页