证券从业资格证

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16、 ( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

A.詹森指数

B.夏普指数

C.特雷诺指数

D.久期

标准答案： c

17、 与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )

A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

标准答案： b

解 析： 夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差， 是连接证券组合与无风 险资产的直线的斜率。 与市场组合的夏普指数相比， 一个高的夏普指数表明该管理者比市场 经营得好，该组合位于资本市场线上方。

18、 关于最优证券组合，下列说法正确的是( )

A.最优证券组合是收益最大的组合

B.最优证券组合是效率最高的组合

C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

标准答案： d

19、 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是( )。

A.针对固定收益类产品设定"久期×额度"指标进行控制

B.针对固定收益类产品设定"到期期限×额度"指标进行控制

C.针对贷款设定"久期×额度"指标进行控制

D.针对存款设定"久期×额度"指标进行控制

标准答案： a

解 析： 由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度， 因此久期已成为市场 普遍接受的风险控制指标。金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险， 具体的措施是针对固定收益类产品设定"久期×额度"指标进行控制，具有避免投资经理为 了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

20、 使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以( )为目标。

A.资产的流动性

B.资产的收益性

C.规避资产的风险

D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

标准答案： a

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