证券从业资格证

证券从业资格考试时间：2014年证券从业资格考试二次统考于6月21日、22日举行。

31.以投资目标为标准进行分类的证券组合有( )。

A.指数化型

B.被动管理型

C.增长型

D.货币市场型

32.下列选项中，关于证券组合可行域的描述正确的有( )。

A.可行域可能是平面上的一条线

B.可行域可能是平面上的一个区域

C.可行域是由有效组合构成的

D.可行域就是有效边界

33.套利定价理论认为( )。

A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

D.期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

34.广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它包括( )。

A.金融产品定价

B.金融产品设计

C.金融风险管理

D.交易策略设计

35.下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是( )。

A.垃圾债券

B.回购交易

C.桥式融资

D.货币互换

36.VaR模型来自于( )的融合。

A.资产波动性分析方法

B.对风险因素的统计分析

C.资产定价和资产敏感性分析方法

D.对风险因素的定性分析

37.VaR的计算方法有( )。

A.蒙特卡罗模拟法

B.德尔塔一正态分布法

C.历史模拟法

D.局部估值法

38.下列选项中，属于《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师执业行为操作规则的 是( )。

A.在作出投资建议和操作时，应注意适宜性

B.保存客户机密、资金以及证券

C.信息披露

D.合理的分析和表述

39.证券分析师不同于律师、会计师在执业上的特点是( )。

A.对既往事实进行评判，并得出结论

B.难免存在可能性与现实性的差异

C.结论具有确定性

D.注重于利用既有信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测

40.《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定的禁止会员制机构及人员的行为包括( )。

A.买卖本机构提供服务的上市公司股票

B.通过参与卫星电视等公共媒体栏目，在注册地及分支机构所在地之外招收异地会员

C.通过未报备的银行存款账户向客户收取、存放咨询服务收入

D.出租、出借公司及执业人员的资格证书，或以租赁、承包的方式开展会员制业务

31.ACD

【解析】证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。

32.AB

【解析】证券组合的可行域可能是平面上的一条线，也可能是平面上的一个区域。

33.ABCD

【解析】本题考查套利定价理论。ABCD选项都正确。

34.ABCD

【解析】广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它包括 金融产品设计、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

35.AC

【解析】垃圾债券和桥式融资属于金融工程技术在公司理财方面的应用。

36.BC

【解析】VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法， 二是对风险因素的统计分析。

37.ABCD

【解析】本题考查VaR的计算方法。ABCD选项都正确。

38.ABCD

【解析】本题考查投资分析师执业行为操作规则。ABCD选项都正确。

39.BD

【解析】证券分析师注重于利用既有信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析 预测，既然是预测未来，就难免存在可能性与现实性的差异。

40.ABCD

【解析】本题考查会员制机构及人员的禁止行为。ABCD选项都正确。

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（责任编辑：lqh）

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