证券从业资格证

2011年证券从业资格考试证券投资分析重要知识点

一、VaR方法的历史演变

名义值法→敏感性方法→波动性方法→VaR方法(压力测试)

二、VaR方法的基本原理及计算公式

(一)VaR方法的基本原理——重点

概念、公式表达

(二)VaR的主要计算方法

1.局部估值法：德尔塔—正态分布法

2.完全估值法：历史模拟法、蒙特卡罗模拟法

每种方法的步骤、优缺点

三、VaR方法的应用

(一)风险管理与控制

与传统风险管理方法相比，其优势有六方面

(二)基于VaR的资产配置与投资决策

(三)基于VaR的业绩评估——RAROC(经风险调整后的资本收益)

(四)风险监管

四、使用VaR需注意的问题

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（责任编辑：中大编辑）

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