证券从业资格证

3、证券组合分析法

是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行管理的方法。

理论基础：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险由期望收益率的方差衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定下选择风险最小的证券和在风险既定下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。

证券组合分析内容：均值方差模型、资本资产定价模型、特征线模型、因素模型、套利定价模型以及它们在实践中的应用。

上述模型的基本假设：证券市场是有效的。

例题四：“股票的价格围绕价值波动”是下列哪种理论的基本假设？

A.技术分析 B.基本分析 C.证券组合分析 D.行为金融

答案：B

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