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三、上海证券交易所买断式回购交易的基本规则

（一）上海证券交易所买断式回购的参与主体

国债买断式回购的交易主体限于在中国结算上海分公司以法人名义开立证券账户的机构投资者（B、D账户）。

交易所会员参与国债买断式回购引入交易权限管理制度。

（二）上海证券交易所买断式回购的交易品种和报价方式

国债买断式回购交易的券种和回购期限由交易所确定并向市场公布。买断式回购的回购期限从1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天和182天中选择。目前，用于国债买断式回购交易的券种有“04国债（10）”“05国债（1）”“05国债（5）”“05国债（5）” 和“06国债（4）”等10只国债，回购期限有7天、28天和91天。

国债买断式回购交易按照证券账户进行申报。申报应当符合以下要求：

（1）价格：按每百元面值债券到期购回价（净价）进行申报；

（2）融资方申报“买入”，融券方申报“卖出”；

（3）最小报价变动：0.01元；

（4）交易单位：手（1手：1 000元面值）；

（5）申报单位：1 000手或其整数倍；

（6）每笔申报限量：竞价撮合系统最小1 000手、最大50000手。

单笔交易数量在10 000手（含）以上，可采用大宗交易方式进行。

（三）上海证券交易所买断式回购控制措施

1.履约金制度

（1）双方均缴纳履约金，而在银行间市场，是否引入保证金或保证券由交易双方协商。

2.仓位控制

（四）  上海证券交易所买断式回购的结算

一次成交，两次结算。

【例】全国银行间市场买断式回购的风险控制措施包括（ 　）。

A、保证金或保证券制度

B、仓位限制

C、履约金制度

D、质押库制度

答案：AB

【例】全国银行间市场买断式回购以全价交易，净价结算。（   ）

答案：错误

【例】上海证券交易所国债买断式回购交易的回购期限有（）。

A、7天

B、14天

C、28天

D、91天

答案：ACD

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