证券从业资格证

为了帮助考生复习2013年证券从业资格考试，小编特为您搜集整理了证券从业资格考试《证券投资分析》练习，希望对您的复习有所帮助!

76、 套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上( )。

A.同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

B.不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

C.随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致

D.在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价

标准答案： a, c

解 析： 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所， 利用期货合约作为 将来在现货市场上买卖商品的临时替代物， 对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买 进商品的价格进行保险的交易活动。 套期保值之所以能够规避价格风险， 是因为期货市场上 存在以下经济原理：(1)同品种的期货价格走势与现货价格走势一致;(2)随着期货合约到期日 的临近，现货与期货趋向一致。

77、 股指期货的套利类型有( )。

A.期现套利

B.市场内价差套利

C.市场间价差套利

D.跨品种价差套利

标准答案： a, b, c, d

78、 传统的风险管理限额管理存在的缺陷有( )。

A.不能在各业务部门之间进行比较

B.没有包含杠杆效应

C.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

D.不能准确地衡量头寸规模控制

标准答案： a, b, c

解 析：风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风 险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制。这种管理的主要缺陷是：(1)不能在各 业务部门之间进行比较;(2)没有包含杠杆效应;(3)没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

79、 在使用 VaR 进行风险管理的过程中，应注意的问题有( )。

A.VaR 没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

B.VaR 没有给出最坏情景下的损失

C.VaR 的度量结果存在误差

D.VaR 头寸变化造成风险失真

标准答案： b, c, d

80、《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师提出的道德规范三大原则是指( )。

A.勤勉尽责原则

B.公平对待已有客户和潜在客户原则

C.信托责任原则

D.独立性和客观性原则

标准答案： b, c, d

解 析： 《国际伦理纲领、职业行为标准》关于投资分析师道德规范有三大原则： 公平对待已有客户和潜在客户原则、信托责任原则、独立性和客观性原则。

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