证券从业资格证

第六节  债券资产组合管理

一、债券利率风险的衡量

（一）债券价格随利率变化的基本原理

（二）测量债券利率风险的方法

1.久期。久期又被称之为持期。这一概念最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究，他认为把各期现金流作为权数对债券的期限进行加权平均，可以更好地把握债券的期限性质，所以提出了麦考莱久期的概念。

2.基于久期的债券利率敏感性测量。

3.久期在投资实践中的应用。

4.久期的缺陷。

5.凸性

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