证券从业资格证

41.有关无差异曲线特点的说法中，错误的是(　　)。

A.无差异曲线是由右至左向上弯曲的曲线

B.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇

C.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同

D.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同

42.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM，这条射线被称为(　　)。

A.轨道线

B.资产市场线

C.证券市场线

D.资本市场线

43.非随机性时间数列不包括(　　)。

A.平稳性时间数列

B.趋势性时间数列

C.由随机变量组成的时间数列

D.季节性时间数列

44.对于偏好均衡型证券组合的投资者来说，为增加基本收益，投资于(　　)是合适的。

A.较高票面利率的附息债券

B.期权

C.较少分红的股票

D.股指期货

45.关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是(　　)。

A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×风险的价格

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×风险的价格

C.风险的价格=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×风险的价格

46.特雷诺指数是(　　)。

A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

47.被动管理中，为了获取充足的资金以偿还未来债务流中的每一笔债务而建立的债券组合策略，称为(　　)。

A.单一支付负债下的免疫策略

B.多重支付负债下的免疫策略和现金流匹配策略

C.水平分析法

D.债券掉换

48.套期保值的目的是(　　)。

A.规避期货价格风险

B.规避现货价格风险

C.追求流动性

D.追求高收益

49.关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是(　　)。

A.套期保值的盈亏取决于基差的变动

B.如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现

C.当基差变小，套期保值可以赚钱

D.基差走弱，有利于买进套期保值者

50.德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即(　　)。

A.持有期和置信度

B.持有期和期望收益率

C.标准差和置信度

D.标准差和期望收益率

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（责任编辑：何以笙箫默）

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