证券从业资格证

三、判断题(本大题共40小题，每小题0.5分。共20分。请判断以下各小题的正误，正确的填写A。错误的填写B)

1.趋势策略与动量策略的操作思路类似，只不过趋势策略更侧重量化分析，而动量策略往往会与技术分析相联系。(　　)

2.一般来说，证券市场上的各种信息主要来自于三个渠道：政府部门、媒体和实地访查。(　　)

3.上市公司经营状况的好坏直接影响到投资者对其价值的判断，从而影响其股价水平的高低。因此，上市公司发布的信息是证券分析的首要信息来源。.(　　)

4.媒体是连接信息需求者和信息供给者的桥梁，因此媒体是信息发布的主要渠道而非信息发布的主体之一。(　　)

5.可转换证券的投资价值也称“内在价值”，指将可转换证券转股前的利息收入和转股时的转换价值按适当的必要收益率折算的现值。(　　)

6.对于股价或汇率的随机过程，多以布朗运动模型来描述。(　　)

7.期权的价格由内在价值、时间价值和权利金构成。(　　)

8.当转换平价大于标的股票的市场价格时，可转换证券的转换价值大于可转换证券的市场价格。如果不考虑标的股票价格未来变化，此时转股对持有人有利。(　　)

9.无论从长期看还是从短期看，宏观经济环境是影响公司生存、发展的最基本因素。(　　)

10.国内生产总值从产品形态看，它是所有常住居民在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额。(　　)

11.即使在没有价格管制、价格基本由市场调节的情况下，通货变动与物价总水平也不是同义语。(　　)

12.中央银行提高法定存款准备金率会起到降低通货膨胀压力的效果。(　　)

13.与其他类型行业相比，高增长行业的股票价格受经济周期变化的影响相对较小。(　　)

14.分化是指出现与原有行业相关、相配套的行业。(　　)

15.行业未来增长率预测主要有两种方法：(1)将行业历年销售额与国民生产总值标在坐标图上，用最小二乘法找出两者的关系曲线，并绘在坐标图上，这一关系曲线即为行业增长的趋势线，根据国民生产总值的计划指标或预计值可以预测行业的未来销售额;(2)利用行业历年的增长率资料计算历史的平均增长率和标准差，预计未来增长率。(　　)

16.应用指数平滑法预测的一个关键是修正常数α的取值。一般情况下，时间数列越平稳，α取值越小;时间数列波动越大，如呈阶梯式或按某种比率上升或下降，α取值越大，从而使得预测值能够敏感地跟踪实际值的变化。(　　)

17.新生长方式是指新行业以相对独立的方式进行，并不依附于原有行业。(　　)

18.战略产业，一般是指具有较低需求弹性和收入弹性、能够带动国民经济其他部门发展的产业。(　　)

19.有形资产净值是股东权益减去无形资产净值后的净值，即股东具有所有权的有形资产的净值。(　　)

20.公司向银行借款后其产权比率和资产负债率都将提高。(　　)

21.道氏理论认为，趋势必须得到交易价格的确认。(　　)

22.上影线长于实体的阳线，表示空方力量受严重考验，多方占绝对优势。(　　)

23.周K线中用的最高价是一周内的最高价。(　　)

24.头肩形态是一种反转形态，但也可被视为整理形态。(　　)

25.资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。(　　)

26.资本资产定价模型主要应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面。(　　)

27.已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0.03。(　　)

28.套利组合的特征表明，如果投资者已经发现套利组合并持有它，那么他不需要增加投资就获得收益。(　　)

29.在套期保值时，一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。(　　)

30.从实践来看，只要股票指数期货价格与现货(股票指数)或各不同到期合约之间的价格产生了偏离，就可进行股指期货的套利交易。(　　)

31.货币市场基金、回购和逆回购协议是金融工程师为投资管理而开发的金融工具。(　　)

32.金融工程是一门将金融学、统计学、工程技术、计算机技术相结合的交叉性学科。(　　)

33.欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。(　　)

34.如果一个自融资交易策略最后具有和一个证券相同的损益，那么这个证券的价格等于自融资交易策略的成本。这称为动态套期保值策略。(　　)

35.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。(　　)

36.一些拥有庞大资金的交易专家在进行避险交易时，通常会在一个价位上将风险全部锁定。(　　)

37.CIIA考试内容分为基础考试和最终资格考试。(　　)

38.证券经纪人是证券公司的正式员工。(　　)

39.从事发布证券研究报告业务的相关人员，可以从事证券资产管理业务，但是不得从事证券自营业务。(　　)

40.证券投资顾问服务协议应当约定，自签订协议之日起5个工作日内，客户可以用口头或书面通知方式提出解除协议。(　　)

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（责任编辑：何以笙箫默）

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