证券从业资格证

31.OBV的应用法则和注意事项包括(　　)。

A.OBV不能单独使用，必须与股价曲线结合使用才能发挥作用

B.OBV曲线的变化对当前股价变化趋势的确认

C.形态学和切线理论的内容也同样适用于OBV曲线

D.在股价进入盘整区后，OBV曲线会率先显露出脱离盘整的信号，向上或向下突破，且成功率较大

32.使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括(　　)

A.三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真

B.三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择

C.三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性

D.导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性

33.名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷有(　　)。

A.不能回答有多大的可能性会产生损失

B.无法度量不同市场中的总风险

C.不能将各个不同市场中的风险加总

D.都是利用统计学原理对历史数据进行分析

34.债券资产的主动管理类型中，债券掉换的方法有(　　)。

A.替代掉换

B.市场内部价差掉换

C.利率预期掉换

D.纯收益率掉换

35.VaR方法存在的缺陷包括(　　)。

A.VaR的度量结果存在误差

B.头寸变化造成风险失真

C.VaR没有给出最坏情景下的损失

D.VaR方法的假设不符合实际

36.下列理论，采用了套利定价技术的有(　　)。

A.资本资产定价理论

B.套利定价理论

C.期权定价理论

D.套期保值理论

37.历史模拟法在计算VaR时具有的优点有(　　)。

A.概念直观、计算简单

B.无须进行分布假设

C.可以捕捉各种风险

D.可以有效处理非对称和厚尾问题

38.CⅡA考试的国家知识考试部分的内容包括(　　)。

A.当地的法律法规

B.会计制度

C.当地的金融政策

D.职业道德和职业准则

39.在ASIF会员大会闭会期间由执行委员会行使权力。执行委员会下设(　　)。

A.教育委员会

B.公共关系委员会

C.倡议委员会

D.综合管理委员会

40.获得CFA证书需要通过三级考试，其中，CFA一级要求掌握(　　)。

A.财务分析

B.宏观/微观经济学

C.定量分析的基本理论

D.运用所学到的金融理论，比较并推荐最合理的投资工具

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（责任编辑：何以笙箫默）

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