初级银行

为了帮助考生系统的复习银行从业资格考试课程 全面的了解银行从业资格考试的相关重点，小编特编辑汇总了 2011年银行从业资格考试相关资料 希望对您参加本次考试有所帮助！！

一、单选题

1D【解析】CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写，由此联想记忆这是国家风险主权评级的模型。

2B【解析】银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。

3D【解析】相关性，就是两个债务人同时违约的概率。如果考生不理解这个具体概念，看到"相关"就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，A、B、C都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D是作用于自己不会影响他人的情形。另外，考生解答与"情形"有关的单选题时，还可以通过选项之间的对比来做答，找出那个与众不同的选项。

4C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代人公式即关注类贷款迁徙率=600÷(4000-500)×100％=17.1％。

5C【解析】本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失。

6B【解析】若涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据具体情况确定：①如果在抽样范围内发现违规率在10%（含）以下的，该项评价得满分；②在10%~30%（含）之间的，可得该评价项目分值的50%（而不是30%）；③在30%以上的，该项评价不得分。

7B【解析】利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。

8D【解析】期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

9C【解析】风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训等大面上，而C中具体的措施相对于其他选项就显得比较特殊了。

10D【解析】应为按照本币和外币分别计算。

11C【解析】B项市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督；C项通过将"市场约束"引入基本的监管支柱之一，《巴塞尔新资本协议》框架充分肯定了市场具有迫使银行有效而合理地分配资金和控制风险的作用，而无论是否包括在监管框架的理论中。

12C【解析】流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，"营运资金"、"生息资产"就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。

13A【解析】B应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C资本充足率：(资本-扣除项)÷(风险加权资产+12。5×市场风险资本要求)。D核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(风险加权资产+12。5×市场风险资本要求)。

14B【解析】公司治理要比公司管理更专业更宏观一些，所以说公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。

15C【解析】商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。

16A【解析】还有一个公式：RAROC=(贷款的一年收入-各项费用-预期损失)÷监督或经济成本。对比A，两者其实本质是相同的，贷款的一年收入-各项费用=收益，非预期损失=经济资本。

17A【解析】随机变量的期望收益就是每种情况所对应的概率乘以收益率然后加总。E(X)=∑KP=1×20％+4×40％+10×40。

18B【解析】均值公式为E(Y)=∑YiPi=1×60％+4×40％=2.2，方差公式VaR(Y)=∑［Yi-E(Y)］2Pi=60％×(1-2.2)2+40％×(4-2.2)2=60％×1.44+40％×3.24=2.16。

19C【解析】一般来说，遇到这种题型时，错误选项的出错点就在于它所表述的内容是更适合另一种情况的。比如本题中C，自身包含完善的风险管理功能这个特征更适合集中风险管理部门，所以C很有可能就是该题答案。分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。

20C【解析】利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况，除了上述三种途径，还可以通过法院获得，这些都是权威部门。

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（责任编辑：中大编辑）

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