初级银行

61C【解析】用一年期的短期贷款用于长期投资，第一年的收益根本无法保证，对银行而言，是个很大的风险，显然，该申请是不合理的。

62C【解析】流动比率是衡量短期偿债能力的，效率比率是衡量运营效率的。

63D【解析】信用风险系统（Credit Risk）是应用了保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合的损失分布。它是一种违约模型，只考虑债券或贷款是否发生违约，并假定这种违约遵从泊松过程，采用一个连续的随机变量来描述一个等级客户的违约发生情况，与公司的资本结构无关。

64B【解析】企业购买远期利率协议就是担心未来利率会上涨，从而现在就锁定借款成本。

65B【解析】由于系统缺陷造成风险，就要确定是系统出现问题，B明确指出是通讯系统出现问题。从而不难选出正确答案。A是外部事件中自然灾害引发的操作风险。C是内部流程引发的操作风险。D是由于人员因素引发的操作风险。

66B【解析】从选项入手，先分析(1)和(4)，显然要先进行收集数据，然后才能进行核实，因此排除A、D，然后对比(1)和(2)，一般数据的录入上报是收集工作的最后一步，所以考虑B为正确选项。最后，分析(5)、(3)的顺序合理性，来验证B是正确选项。

67D【解析】股票只有发行与转让，没有赎回的说法，因此D项错误。股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险。

68A【解析】任何风险的形成原因都是很复杂的，A表述错误，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。

69A【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定为借款人内部评级1年期违约概率与003％中的较高者。

70D【解析】A和B就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。

71B【解析】对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应做出调整。B需要再次经过审批。

72B【解析】市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来的数值，所以"一切以市场为准绳"，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。A、D是我们经常遇到的知识点，C是对盯模的解释。

73C【解析】客户风险的基本面指标主要包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。公司治理结构属于客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于财务指标。

74A【解析】资产证券化是将缺乏流动性但具有与其稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。

75B【解析】是表外资产业务。

76B【解析】战略风险管理层面从三个层面入手：

(1)战略层面--董事会和高管层；(2)宏观层面--所有业务领域；(3)微观层面--实际处理风险的人员。A、D是战略层面(总行)，C是微观层面(工作岗位)。宏观层面是指业务领域。

77A【解析】A要讲的是在声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。

78C【解析】政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把在该国贷款等汇回本国而遭受的风险。属于国家风险的一种，另外还有社会风险及经济风险。

79A【解析】A错，不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。

80D【解析】A违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以我们可以简单推出，非违约风险暴露相关性随PD增加而降低；B公司规模增加，对于风险管理的要求都更高，非违约风险暴露相关性也会提高；C要求相当高，99％；D期限增加，调整幅度也要相应增加。

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（责任编辑：中大编辑）

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