初级银行

81A【解析】从语气上判断，就可直接选出A，因为造成任何风险原因都不会只有一个。一般来说信用风险表现违约风险和结算风险。B与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。

82C【解析】风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

83B【解析】根据最高债务承受额的计算方式，可得：最高债务承受额＝所有者权益×杠杆系数＝1×0。8=0。8（亿元）。

84B【解析】市场风险具有明显的系统性特征。

85D【解析】黑客入侵属于外部事件。

86D【解析】股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。

87B【解析】从字面上看，相比其他选项，B项表达最全面合理。A对声誉风险采取定量分析不够全面也不够客观；C、D对风险没有大小之分或者平等对待的说法。四个选项中，B项表达最全面合理。

88B【解析】公式的分子都一样，我们只需要判断分母是否正确即可。先排除A、C。在计算收入时，我们所需要的数据都是最少三年期，只有一年的收入不能代表整体情况，其次，排除D，因为损失率的时间范围要求是一致的。损失是当期的，那么收入也要算一期，也就是三年的平均值。本题选B。

89C【解析】做单选题时，首先要关注的是"例外"选项，本题中，C就是一个例外，其他三项都与操作风险有关。这是一个会计科目，而且，这个科目代表的意义也不够重大，所以会考虑选C。事实上，再次评价时，至少应包括：授信业务、资金业务、存款及柜台业务、主要中间业务、计划财务、会计管理、计算机信息系统等。

90B【解析】在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券；在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券。

二、多选题

1ABCE【解析】D中，利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

2ABDE【解析】利率是使用货币的价格，汇率是本国货币的价格，工资率却不是工资的价格。

3ABDE【解析】衍生产品的杠杆作用不能完全消灭市场风险，而且有可能带来新的风险。衍生品的利弊在本题中有着很好的概括，一共四方面的关系，如A、B、D、E所述。

4ACDE【解析】A项属于非财务风险；C、E两项属于经营风险；D项属于信誉风险。

5ABCE【解析】除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔出其中的不良资产)。

6ACDE【解析】对于表内资产风险权重赋予权重为0的就本题所提到的A、C、D、E四项内容，B是权重50％。商业银行之间原始期限4个月以上的债券风险权重20％。

7BCDE【解析】压力测试属于市场风险计量方法。B、C、D都是限额管理，还有E都是市场风险控制手段。

8ABC【解析】D向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。E中，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上5个选项所叙述的正确的内容。

9ACE【解析】个人客户信用风险主要表现在：自身作为债务人在信贷业务中的违约，或在表外业务中自行违约，或作为保证人为其他债务人/交易方提供担保过程中的违约。B、D两项属于商业银行操作风险。

10AC【解析】银行对流动性进行管理，一定是有着自身的利益驱动，不会单单因为外部(国家政策、社会公众)原因而被迫做出什么决策。所以在考虑本题时，还是要从银行自身出发，另外既然是一对矛盾，那么两个选项就要相互呼应。A、C是最合适选项，说明了银行既想拥有期限长的资产，又迫于要求高流动性的压力，因此，选择恰当的流动性风险评估方法，有助于把握控制商业银行的流动性风险。

11BDE【解析】A中与归还贷款有关，应为信用风险。C中应为流动性风险。B、D、E都是正确的，也都有各自典型的风险特征。

12BDE【解析】A客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

13ABCDE【解析】信用风险报告除了以上内容之外，还要包括：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；保障风险管理信息及时，准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

14ADE【解析】进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景，以评估其对商业银行PD、LGD和EAD的影响；在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

15BCE【解析】在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法(IMA)；损失分布法(LDA)；极值原理法(EVT)；贝叶斯网络法(BBN)；记分卡法(SCA)。

2011银行从业资格考试 网络课堂

2011银行从业资格考试信息免费短信提醒

2011银行从业资格考试教材

（责任编辑：中大编辑）

共8页,当前第5页  第一页  前一页  下一页