初级银行

16ABDE【解析】排除C项，首先语气上看过于肯定，因为任何风险管理都不能确保什么事情；其次战略风险管理的内容比较宽泛宏观，而产品和服务属于具体的微观的内容。其他选项阐述了战略风险管理的作用，考生对此要有了解。

17ABC【解析】D、E是流动性负债。本题考查流动性资产和流动性负债的基本概念，要求考生理解记忆。

18BC【解析】核心存款比率就是核心存款与总资产的比率，用贷款总额与总资产比率除以核心存款比率，就可以得到贷款总额与核心存款比率。

19AD【解析】B项期权按照交易标的物的不同进行的分类，期权可分为商品期权（Commodity Option）和金融期权（Financial Option）；C项按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权。E项中，按所选择的权利不同，股票期权分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

20ABC【解析】商业银行的经营原则有三条，既要盈利，又要保证安全，具有很好的流动性。

21ABCD【解析】风险对冲只是一种风险管理策略。风险管理流程即风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。

22BCDE【解析】金融衍生品包括几个大类：远期、期货、期权、互换。

23ABC【解析】D既要抓主要因素，也不能忽视次要因素；E商业银行还是要从自身做起，加强内部监管、审计。外部机构职能是作为一种补充。

24ABD【解析】久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值也将减少；②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

25ABCDE【解析】巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有7种，除了题中所述5种之外，还有员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理。

26ABC【解析】基本指标法的公式：操作风险的监管成本=(前三年中各年为正的总收入×固定百分比加总)÷前三年中总收入为正的年数。固定百分比就是巴塞尔委员会专门设定的乘数因子15％。

27BDE【解析】题干中指出许多客户关联关系复杂，所以个体控制不太现实，排除A；保证比抵押效力要低，C显然错误。

28AE【解析】常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。其中，风险限额包括风险价值限额、期权性头寸限额等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。净头寸限额是交易限额的一种，单一客户限额是信用风险限额管理的方法。

29ABD【解析】盈利能力指标都是有利润这个因素的。资产负债率是杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，总资产周转率是效率比率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

30BE【解析】A中应为75％。C中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释。D中应为35％。

31ABCE【解析】本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，本题中D是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

32AD【解析】信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

33ABCDE【解析】这类题目，只要内容积极正面，都是正确选项。

34BCDE【解析】国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管理。

35ABCDE【解析】另外还有三个原则：

(1)董事会成员应该称职，清楚其在公司治理中的角色，有能力对银行各项事务作出正确的判断；

(2)高级管理层应该了解银行的运营结构，包括在低透明度国家或者在透明度不高的架构下开展业务；

(3)董事会应该确保薪酬制度与银行的公司文化、长期战略目标、控制环境相一致。

36ABDE【解析】C久期公式有三个：dp÷dy=-DP÷(1+y)；可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y)；D=∑Tt=1t·Ct/(1+y)t∑Tt=1Ct/(1+y)t，后两个公式更方便计算。

37ABCD【解析】E应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

38AB【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

39ACDE【解析】考生只需要对照：久期缺口+；利率-；价值+；然后变动其中一个或两个符号，可得出B是错误的，久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

40BCD【解析】A、E中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。

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（责任编辑：中大编辑）

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