初级银行

 

61关于事后检验，下列说法正确的是(    )。

A事后检验是操作风险计量方法的一种

B事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

C若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定

D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

62如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资(   )。

A第一个            B第二个

C第一个或第二个均可D均不选择

63在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是(   )。

A为了发行证券

B为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C为了保证投资者本息的按期支付

D为了购买权益资产

64计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(    )。

A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B风险度量的结果受制于历史周期的长短

C无法充分度量非线性金融工具的风险

D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

65下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是(    )。

A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

66下列关于操作风险的描述正确的是(    )。

A操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

B由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟

C操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

D操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险

67商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是(   )。

A行业净资产收益率B资本积累率

C行业盈亏系数    D行业产品产销率

68《金融违法行为处罚办法》属于(   )。

A法律B行政法规C部门规章D"指引"

69商业银行的(   )是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

A风险控制B风险管理C内部控制D公司治理

70商业银行的流动性需求的变化是(     )。

A容易预测的   B可以预测的，但很难精确预测

C不可能预测的D以上都不对

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（责任编辑：中大编辑）