初级银行

第三节 客户信用评级

客户信用评级包括三部分内容：客户信用评级的概念、评级因素及方法、客户信用评级工作的操作程序和信用评级的调整。

一、客户信用评级的概念。（掌握）

客户信用评级是我们商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。按照《巴塞尔新资本协议》的要求，客户信用评级必须具备两大功能：一个是能够有效区分违约客户，也就是不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；另一个是，能够准确量化客户违约风险，也就是能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

信用评级可以分为外部评级和内部评级。其中，外部评级就是指由专业评级机构对特定债务人的偿债能力和偿债意愿进行整体评估。它主要是专家的定性分析。而内部评级是指由商业银行自己根据内部数据和标准，对客户的风险进行评价，估计违约发生的可能性和违约可能造成的损失，并以此为依据，作为信用评级和分类管理的标准。

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