初级银行

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参考答案及详解

一、单项选择题。

1．B【解析】略。

2．A【解析】略。

3．C【解析】违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)／(1+零息债券承诺的利息)。

4．D【解析】略。

5．D【解析】两部分，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。

6．B【解析】无论什么评估工作，收集信息是第一步。

7．C【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法；失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为；资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险；情景分析法是识别潜在风险。

8．D【解析】略。

9．C【解析】分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。

10．D【解析】A、B、C都是根据已知数据分析短期内或当前银行状况的方法。

11．C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。

12．A【解析】B项是20世纪60年代以前；C项是20世纪60年代；D项是20世纪70年代。

13．C【解析】略。

14．D

15．D【解析】D项中应是期望而非方差。

16．D【解析】常识，考生要熟悉。

17．C【解析】考查风险的定义，常考题型。

18．B【解析】风险收益匹配的原则。

19．D【解析】略。

20．D【解析】先算出各资产占总投资的比例，再以此比例来对收益率加权平均。

21．B【解析】20％×8％+40％×10％+40×12％=10．4％。

22．D【解析】单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸。

23．A【解析】△P=-P×D×△y／(1+y)=-101．00×2×1％／(1+10％)=1．84。

24．D【解析】A项中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B项中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。

25．C【解析】债券AB在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。

26．A【解析】当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。

27．D【解析】D是流动性风险监管指标。

28．A【解析】只有先允许进入市场，才可能开展其他。

29．D【解析】D的情况是不一定的。

30．A【解析】常识，考生要掌握。

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（责任编辑：中大编辑）

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