初级银行

31．D

32．A【解析】市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内、表外头寸损失的风险。

33．A【解析】要注意风险成本是用来抵销贷款预期损失。

34．D【解析】衍生品对冲带来新的交易，也会带来新的交易信用风险。

35．C【解析】略。

36．A【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

37．A【解析】在一个贷款组合里面，发生N笔贷款违约的概率公式为：E^m×m^n／n!。其中m=2，n=4，E=2．72．代入公式=2．72^(-2)×2^4／(4×3×2×1)=0．09。

38．A【解析】负债风险管理理论经历了"银行券理论"、"存款理论"、"购买理论"和"销售理论"四个阶段。

39．D【解析】内部评级模式大致经历了专家判断法、信用评分法和信用风险模型三个发展阶段。

40．A【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。与普通信用资产不同，它们处于资产负债表之外而不必进入贷款安排中，不存在融资的义务。总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的全部损失。

41．C【解析】经济风险又称经营风险，是指由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化的可能性，它将直接影响商业银行整体价值的变动。

42．C【解析】期货合约是指协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件（包括价格、交割地点、交割方式）买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。合约中规定的价格就是期货价格。

43．A【解析】A项在负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债。

44．B【解析】B项按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险；按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。

45．B【解析】市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，黄金价格变动造成的风险属于汇率风险。

46．C【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。投资组合理论是现代风险分散化思想的重要基石。

47．B【解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：①有助于商业银行提高风险管理水平；②有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

48．C【解析】对借款人还款记录的持续监控是还款意愿分析的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观的揭示担保申请人的还款意愿。

49．B【解析】国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。

50．D【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限发行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

51．C【解析】商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性；还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况，例如，通过人民银行个人信用信息基础数据库及税务/海关/法院等权威部门获得个人客户的信用记录。C项违反了银行业职业操守。

52．A【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

53．A【解析】目前，应用较广泛的信用评分模型有：线性概率模型（Linear Probability Model）、Logit模型和线性辨别模型（Linear Discriminant Model）。死亡率模型属于违约概率模型。

54．A【解析】阿尔特曼的Z评分模型是一种多变量的分辨模型，其根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选择一部分最能够反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的比率，设计出一个能最大程度地区分贷款风险度的数学模型，对贷款申请人进行信贷风险及资信评估。其中，销售收入/总资产这一比率是对贷款质量影响最大的。

55．C

56．C【解析】贷款五级分类的定义分别别为：①正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；②关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；③次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；④可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；⑤损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

57．C【解析】B项秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性，反映了不同变量排序的线性相关性；C项坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。

58．B【解析】绝对差额为债券或贷款的收益率减去对应的无风险债券的收益率，信用价差减少表明贷款信用状况提高。因此，当此差额减少时交易方可获得盈利。

59．A【解析】压力测试的主要步骤是：①设定情景假设；②分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况；③根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失；④根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失。

60．B

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（责任编辑：中大编辑）

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