初级银行

31．ABC【解析】监管部门对资本不足银行的纠正措施包括：①对商业银行股东实施的纠正措施；②对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施；③对商业银行机构采取的监管措施。

32．CDE【解析】A项银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财务报表审计；B项外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查。

33．ABC【解析】保险只是操作风险管理的补充手段之一，预防和减少操作风险的发生最终还要靠商业银行自身加强风险管理。

34．ABC【解析】DE两项属于从远行方面来看商业银行的内部控制必须包括的要素。

35．ADE【解析】进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景，以评估其对商业银行PD、LGD和EAD的影响；在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

36．ABC【解析】对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型分为两类：一类是寻求信贷资产组合的风险-收益均衡的模型（如KMV组合管理人模型和阿尔特曼组合模型等）；另一类主要集中于风险维度和计算贷款组合的受险价值量（VaR）的模型（如信用度量制模型）。

37．ACD【解析】在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。

38．AC【解析】在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是：①资本金规模。资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本金水平较高的商业银行有能力接受相对风险大、收益高的项目，比资本金水平低的商业银行具有更强的竞争力；②商业银行的风险管理水平。虽然资本金水平决定了商业银行的风险承担能力，但所承担的风险究竟能给商业银行带来盈利还是损失，取决于商业银行对风险的管理水平。

39．ACD【解析】全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标；②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控；③企业的各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全面风险管理体系三个维度的关系是：①全面风险管理的八个要素都是为企业的四个目标服务的；②企业各个层级都要坚持同样的四个目标；③每个层次都必须从八个方面进行风险管理。

40．BDE【解析】A项应用了风险转移的方法；C项应用了风险对冲的方法。

三、判断题

1．A

2．A

3．B【解析】商业银行应该统筹流动性、安全性、盈利性三原则的有机结合。

4．A

5．B【解析】资产组合模型（而非传统的组合监测方法）是商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布；而传统的组合检测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析检测。

6．A

7．B【解析】资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理（非信用风险管理）和计提市场风险（非信用风险）资本的前提和基础。

8．B【解析】与敏感性分析对单一因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析方法。

9．B【解析】在标准法中，根据各业务部门的情况（而非整个机构层面）来确定β值有利于银行对于操作风险的度量。

10．A

11．B【解析】商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出的：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求。

12．B【解析】商业银行的核心业务最好分散在多个客户或产业上，才有助于降低风险。

13．B【解析】资本充足率是指商业银行持有的、符合监管机构规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率。我国规定商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。

14．A

15．B【解析】由于公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务及各项事务的方式，因此，董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

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（责任编辑：中大编辑）

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