初级银行

11AB【解析】信贷资产证券化的产品目前就分为两大类：资产支持债券、住房抵押贷款证券。

12AB【解析】商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有盯市、盯模。A是盯市的定义，B是盯模的定义。商业银行对交易账户进行市值评估，不使用公允价值、历史价值或者调整后的账面价值。

13ACE【解析】蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度较慢；③如果産的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

14CDE【解析】风险不可管理，那么就转移出去，或者直接规避，或者承担下来提前对风险进行补偿。

15ABCD【解析】系统在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。系统缺陷主要包括：(1)数据／信息质量；(2)违反系统安全规定；(3)系统设计／开发的战略风险；(4)系统的稳定性、兼容性、适宜性。

16ABD【解析】C、E是内部流程引发的操作风险。

17ABCD【解析】关键的过程和核心业务不能外包出去，如账务系统和交易业务。

18BCD【解析】操作风险诱因从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险；从外部因素来看，包括外部经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件和经营场所安全性所引起的操作风险。

19ABCE【解析】D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

20ABDE【解析】记住四个市场价格，利率、汇率、股票、商品。C违约风险是信用风险。

21BCD【解析】目前对操作风险进行评估的要素主要包括：内部操作风险损失数据、外部数据，以及商业银行业务环境和内部控制因素等方面；E项贷款信用记录属于对信用风险进行评估的要素。

22ABCDE【解析】商业银行内部控制就包括这五方面内容要素。

23BCD【解析】A属于风险计量，E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括B、C、D所述。

24CDE【解析】A项属于前台交易需注意的操作风险点；B项属于中台风险管理需注意的操作风险点。

25ACDE【解析】马柯维茨理论假设市场上的投资者是风险规避的，即在相同收益率的情况下，选择风险较小的组合。

26BDE【解析】违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

27BCDE【解析】测量流动性状况的指标包括：①现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）/总资产；②核心存款比例；③贷款总额与总资产的比率；④贷款总额与核心存款的比率；⑤流动资产与总资产的比率；⑥易变负债与总资产的比率；⑦大额负债依赖度。

28ABC【解析】D中变动频繁时间间隔应该短，E中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

29AD【解析】关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VaR，如果关注资产价值偏离均值的相对损失，采用均值VaR。式中，R为计算期间的投资回报率，定义W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量，u是R的均值。W*是资产组合在确定的置信水平下的最小价值，其对应的回报率就是R*。均值VaR=E(W)-W*=-W0(R*-u)，零值VaR=W0-W*在正态分布下，均值VaR=W0×α×σ△t；零值VaR=W0(α×σ△t-μ△t)。其中，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。VaR是计量市场风险的主要指标，但不是只用来计量市场风险，它是一种计量方法，也可以用在其他风险的计量中。

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（责任编辑：中大编辑）