证券从业资格证

二 多选

(61)以下关于套利定价模型(APT)的描述，正确的是()。

A假设所有证券的收益都受到共同因素的影响

B表明单个证券的收益率与其对市场组合的贡献率之间存在线性关系

C表明在均衡状态下，证券的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

D当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合就等于市场组合

题 型：常识题

页 码：298、302

难 易 度：易

专家答案：AC解析内容 套利定价模型定价理论假设二：所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定，承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率，期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

(62)如果国债与非国债在除品质以外其他方面均相同，则两者间的收益率差额有时也被称为()。

A时间利差

B品质利差

C信用利差

D风险利差

题 型：常识题

页 码：354

难 易 度：易

专家答案：BC解析内容 如果国债与非国债在除品质以外其他方面均相同，则两者间的收益率差额有时也被称为品质利差或信用利差。

(63)根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有关规定，督察长需要在知悉该信息之日起3个工作日内向中国证监会报告的异常情况包括()。

A高级管理人员因涉嫌违反违纪被有关机关调查

B高级管理人员辞职

C高级管理人员拟出境10天以上

D高级管理人员亲属拟移居境外

题 型：常识题

页 码：258

难 易 度：易

专家答案：AB解析内容 高级管理人员拟出境1个月以上、高级管理人员直系亲属拟移居境外的督察长需要在知悉该信息之日起3个工作日内向中国证监会报告。

(64)下列关于货币市场基金信息披露的表述，正确的有()。

A包括收益公告、影子价格等内容

B需要披露每万份基金净收益和7日年化收益率

C需要定期披露份额净值

D收益公告按披露程度不同，可分为3类

题 型：常识题

页 码：219

难 易 度：易

专家答案：AB解析内容 货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值;按披露时间不同，可分为3类即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告。

(65)基金托管人在基金运作中的作用主要表现在()。

A基金托管人的介入，使基金资产的所有权、使用权与保管权分离，从而可以防止基金财产挪作他用，有效保障资产安全

B有利于完善基金公司的内部控制

C提高基金管理人的运作效率

D有利于保护基金份额持有人的权益

题 型：常识题

页 码：113

难 易 度：中

专家答案：AD解析内容 基金托管人在基金运作中的作用的内容。

(66)下列关于基金销售的表述，正确的有()。

A违规向他人提供基金未公开的信息是基金销售人员从事基金销售活动时禁止的行为

B任何人都可以从事基金销售活动，从事宣传推介基金的活动

C证券公司销售网络是基金代销渠道之一

D利于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行是基金销售内部控制的目标之一

题 型：常识题

页 码：149，166

难 易 度：易

专家答案：ACD解析内容 未取得基金代销业务资格的机构不得接受基金的销售。

(67)ETF申购赎回原则包括()

A金额申购份额赎回

B份额申购份额赎回

C申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额以及其他对价

D申购赎回后不得撤销

题 型：常识题

页 码：74

难 易 度：易

专家答案：BCD解析内容 ETF申购赎回实行份额申购份额赎回。

(68)关于ETF基金的表述,正确的有( )。

A当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，大的投资者可以通过在二级市场上低价买进ETF，然后在一级市场上高额赎回份额

B折价套利会使ETF的总份额减少，溢价套利则使之扩大

CETF规模的变动最终取决于市场对ETF的真正需求

D套利活动会使套利机会消失

题 型：常识题

页 码：49,50

难 易 度：易

专家答案：ABCD解析内容 考核ETF的套利交易。

(69)以下关于基金估值实务的说法中，正确的有()。

A我国基金资产估值的责任人是基金管理人和基金托管人

B为提高估值的合理性和可靠性，行业还成立了基金估值工作小组

C基金份额净值是按照每个开放日时，基金资产净值除以前一日基金份额的余额数量计算

D基金日常估值由基金管理人进行

题 型：常识题

页 码：173，174

难 易 度：易

专家答案：BD解析内容 我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任;基金份额净值是指基金资产净值除以基金当前的总份额。

(70)基金公司投资管理人员的行为规范包括()。

A投资管理人员应当维护份额持有人的利益，处理冲突时坚持基金份额持有人利益优先的原则。

B恪守职业道德，不得从事与履行职责有利益冲突的活动

C牢固树立合规意识和风险控制意识，强化投资风险管理，提高风险管理水平，审慎开展投资活动。

D加强学习，接受职业培训，熟悉与证券投资基金有关的政策法规以及相关业务知识，不断提高专业技能。

题 型：常识题

页 码：260,261

难 易 度：易

专家答案：ABCD解析内容 考察基金公司投资管理人员的行为规范。

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（责任编辑：中大编辑）